Сравнение BABA с BRK-B
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BABA returned 5.23%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.14% соответственно.
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам BABA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between BABA and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between BABA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$289.95B
BRK-B:
$1.05T
BABA:
$33.90
BRK-B:
$33.62
BABA:
3.54
BRK-B:
14.49
BABA:
0.16
BRK-B:
0.56
BABA:
0.36
BRK-B:
2.80
BABA:
0.27
BRK-B:
1.44
BABA:
$811.51B
BRK-B:
$375.39B
BABA:
$332.88B
BRK-B:
$94.36B
BABA:
$112.44B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BABA
BRK-B
Сравнение BABA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.30 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и BRK-B
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -53.86% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -9.42% | -27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -14.95% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -26.58% | -45.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -29.57% | -50.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.13% | -9.78% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -11.07% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 4.49% | +14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BRK-B
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 3.98% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 10.87% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 14.38% | +29.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 17.13% | +34.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 19.44% | +23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BRK-B
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и BRK-B
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BRK-B's -53.86%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор