Сравнение BABA с BILI
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, BABA returned -9.93%/yr vs -30.02%/yr for BILI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -26.96%.
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
BILI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -24.64% |
BILI Bilibili Inc. | -26.96% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between BABA and BILI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BABA and BILI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$289.95B
BILI:
$8.25B
BABA:
$33.90
BILI:
$3.12
BABA:
3.54
BILI:
5.76
BABA:
0.36
BILI:
0.26
BABA:
0.27
BILI:
0.53
BABA:
$811.51B
BILI:
$30.77B
BABA:
$332.88B
BILI:
$11.33B
BABA:
$112.44B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. BILI — Ранг доходности на риск
BABA
BILI
Сравнение BABA c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и BILI
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -94.30% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -52.06% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -53.12% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -92.97% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.13% | -88.51% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -57.93% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 22.45% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и BILI
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 13.26%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 18.85% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 36.38% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 50.46% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 79.18% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 73.83% | -30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и BILI
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и BILI
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and BILI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.85%) compared to BABA (13.26%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs BILI's -94.30%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор