Сравнение BAB.L с THEON.AS
BAB.L (Babcock International Group plc) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAB.L in Engineering & Construction, THEON.AS in Aerospace & Defense. Over the past year, BAB.L returned -1.13% vs 6.01% for THEON.AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAB.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAB.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAB.L показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 16.25%.
BAB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- 49.51%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 2.11%
THEON.AS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAB.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | -16.49% | 150.05% | 19.17% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between BAB.L and THEON.AS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAB.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
BAB.L
THEON.AS
Сравнение BAB.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.09 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.31 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BAB.L и THEON.AS
Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAB.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -38.29% | -42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -33.06% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -14.62% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -13.82% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 18.05% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB.L и THEON.AS
Babcock International Group plc (BAB.L) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Theon International PLC (THEON.AS) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAB.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 10.90% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 38.09% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.92% | 53.21% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 51.39% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 51.39% | -15.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB.L и THEON.AS
Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB.L Babcock International Group plc | 0.67% | 0.56% | 1.06% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 6.08% | 4.04% | 2.75% | 2.38% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAB.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAB.L and THEON.AS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAB.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор