PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB.L с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAB.L с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAB.L (Babcock International Group plc) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BAB.L returned 2.11%/yr vs 12.09%/yr for H.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAB.L и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Babcock International Group plc (BAB.L) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAB.L торгуется в GBp, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAB.L показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BAB.L уступали акциям H.TO по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.09% соответственно.

BAB.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-1.13%
3 года*
49.51%
5 лет*
29.01%
10 лет*
2.11%

H.TO

1 день
-1.69%
1 месяц
-4.31%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.82%
3 года*
13.42%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB.L и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.49%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%
H.TO
Hydro One Limited		2.54%23.34%7.64%9.92%19.68%20.05%17.82%29.47%-7.57%-3.34%

Correlation

The correlation between BAB.L and H.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAB.L:

£5.32B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

BAB.L:

£0.94

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

BAB.L:

11.09

H.TO:

24.59

Коэффициент P/S

BAB.L:

0.56

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

BAB.L:

7.35

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

BAB.L:

£9.58B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAB.L:

£699.70M

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

BAB.L:

£961.50M

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock International Group plc

Hydro One Limited

Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

BAB.L vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB.L c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAB.LH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.07

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.54

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.53

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.43

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB.L vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа H.TO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB.L и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAB.LH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BAB.L и H.TO

Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки H.TO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAB.LH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-26.54%

-53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-10.40%

-25.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-10.66%

-25.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-15.67%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-26.54%

-52.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.89%

-9.57%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-6.76%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

3.58%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB.L и H.TO

Babcock International Group plc (BAB.L) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAB.LH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

5.05%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

12.01%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.92%

14.87%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

17.01%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

18.71%

+17.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB.L и H.TO

Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAB.L и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
2.54B
2.65B
(BAB.L) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAB.L значения в GBp, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BAB.L и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Babcock International Group plc и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
9.2%
23.5%
Активы портфеля
BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

BAB.L and H.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB.L и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор