PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAB.L с GNG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAB.L с GNG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAB.L (Babcock International Group plc) and GNG.AX (GR Engineering Services Limited) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAB.L returned 2.11%/yr vs 28.03%/yr for GNG.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAB.L и GNG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Babcock International Group plc (BAB.L) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAB.L торгуется в GBp, в то время как GNG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNG.AX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAB.L показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у GNG.AX с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции BAB.L уступали акциям GNG.AX по среднегодовой доходности: 2.11% против 28.03% соответственно.

BAB.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-1.13%
3 года*
49.51%
5 лет*
29.01%
10 лет*
2.11%

GNG.AX

1 день
0.00%
1 месяц
22.76%
С начала года
39.09%
6 месяцев
44.05%
1 год
134.66%
3 года*
49.81%
5 лет*
40.67%
10 лет*
28.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAB.L и GNG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.49%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		39.09%91.74%12.85%12.43%10.88%76.60%72.52%-23.95%-23.35%8.28%

Correlation

The correlation between BAB.L and GNG.AX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.02

The correlation between BAB.L and GNG.AX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock International Group plc

GR Engineering Services Limited

Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L
Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AX

Доходность на риск

BAB.L vs. GNG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAB.L c GNG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock International Group plc (BAB.L) и GR Engineering Services Limited (GNG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAB.LGNG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.85

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.16

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.62

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

12.56

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAB.L vs. GNG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAB.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GNG.AX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAB.L и GNG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAB.LGNG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.85

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BAB.L и GNG.AX

Максимальная просадка BAB.L за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке GNG.AX в -82.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB.L и GNG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAB.LGNG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-82.46%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-28.15%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-28.15%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.28%

-31.47%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-68.77%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.89%

-5.59%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.15%

-35.35%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

10.47%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAB.L и GNG.AX

Текущая волатильность для Babcock International Group plc (BAB.L) составляет 11.68%, в то время как у GR Engineering Services Limited (GNG.AX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAB.LGNG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

12.44%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

35.34%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.92%

45.78%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

36.88%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

42.20%

-5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAB.L и GNG.AX

Дивидендная доходность BAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GNG.AX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		2.18%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.35%6.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAB.L и GNG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock International Group plc и GR Engineering Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAB.L значения в GBp, GNG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

BAB.L and GNG.AX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAB.L и GNG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор