Сравнение BA.L с SMIN.L
BA.L (BAE Systems plc) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BA.L in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 11.43%/yr for SMIN.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и SMIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SMIN.L с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 19.00% против 11.43% соответственно.
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
SMIN.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам BA.L и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 7.39% | 39.71% | 0.12% | 13.23% | 3.97% | 7.69% | -8.47% | 27.37% | -5.41% | 8.15% |
Correlation
The correlation between BA.L and SMIN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between BA.L and SMIN.L shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£59.15B
SMIN.L:
£8.11B
BA.L:
£1.33
SMIN.L:
£1.70
BA.L:
14.71
SMIN.L:
14.81
BA.L:
2.35
SMIN.L:
0.04
BA.L:
1.08
SMIN.L:
1.52
BA.L:
5.02
SMIN.L:
4.90
BA.L:
£54.65B
SMIN.L:
£5.46B
BA.L:
£4.75B
SMIN.L:
£1.39B
BA.L:
£7.55B
SMIN.L:
£965.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
BA.L
SMIN.L
Сравнение BA.L c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA.L | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 2.59 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и SMIN.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки SMIN.L в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -60.99% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -22.87% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -22.87% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -22.87% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -53.96% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -8.02% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -17.91% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.94% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и SMIN.L
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.32% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 20.35% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 22.17% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.38% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 25.88% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и SMIN.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и SMIN.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
SMIN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 915.00M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SMIN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 915.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SMIN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smiths Group PLC сообщила о чистой прибыли в 130.00M при выручке в 915.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and SMIN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор