PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с SAABY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BA.L returned 32.98%/yr vs 52.90%/yr for SAABY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как SAABY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAABY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -2.15%.

BA.L

1 день
1.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
15.01%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.85%
3 года*
30.30%
5 лет*
32.98%
10 лет*
19.00%

SAABY

1 день
1.53%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
4.26%
1 год
7.99%
3 года*
57.68%
5 лет*
52.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BA.L
BAE Systems plc		15.01%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-1.20%
SAABY
Saab AB (publ)		-2.15%157.79%42.30%39.72%87.16%-48.31%67.30%

Correlation

The correlation between BA.L and SAABY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.31

Over the past year, BA.L and SAABY have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£59.15B

SAABY:

$30.33B

EPS

BA.L:

£1.33

SAABY:

$5.98

Коэффициент P/E

BA.L:

14.71

SAABY:

4.69

Коэффициент PEG

BA.L:

2.35

SAABY:

0.14

Коэффициент P/S

BA.L:

1.08

SAABY:

0.37

Коэффициент P/B

BA.L:

5.02

SAABY:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

SAABY:

$82.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

SAABY:

$17.87B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

SAABY:

$9.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE

Доходность на риск

BA.L vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BA.LSAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.17

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.59

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.23

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.58

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA.L vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BA.LSAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BA.L и SAABY

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки SAABY в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LSAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-54.94%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-35.47%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-35.47%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-35.47%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-29.23%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-17.82%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

13.84%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и SAABY

Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.80%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LSAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

15.42%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

31.57%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

48.44%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

46.71%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

57.43%

-32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и SAABY

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SAABY в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.86%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
SAABY
Saab AB (publ)		0.42%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420252026
14.77B
19.16B
(BA.L) Общая выручка
(SAABY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBp, SAABY значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и SAABY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Saab AB (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%202120222023202420252026
9.2%
23.4%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and SAABY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор