Сравнение BA.L с MRO.L
BA.L (BAE Systems plc) and MRO.L (Melrose Industries plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BA.L in Aerospace & Defense, MRO.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 10.86%/yr for MRO.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и MRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у MRO.L с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции MRO.L по среднегодовой доходности: 19.00% против 10.86% соответственно.
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
MRO.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам BA.L и MRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
MRO.L Melrose Industries plc | -21.16% | 7.50% | -1.49% | 102.51% | -15.46% | -19.88% | -25.38% | 48.20% | -22.05% | 8.06% |
Correlation
The correlation between BA.L and MRO.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BA.L:
£59.15B
MRO.L:
£5.78B
BA.L:
£1.33
MRO.L:
£0.25
BA.L:
14.71
MRO.L:
18.19
BA.L:
2.35
MRO.L:
0.28
BA.L:
1.08
MRO.L:
0.83
BA.L:
5.02
MRO.L:
2.04
BA.L:
£54.65B
MRO.L:
£7.06B
BA.L:
£4.75B
MRO.L:
£1.78B
BA.L:
£7.55B
MRO.L:
£1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. MRO.L — Ранг доходности на риск
BA.L
MRO.L
Сравнение BA.L c MRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Melrose Industries plc (MRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA.L | MRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.11 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и MRO.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки MRO.L в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и MRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -70.66% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -33.02% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -42.82% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -50.87% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -70.66% | +32.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -31.96% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -19.52% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 13.93% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и MRO.L
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.80%, в то время как у Melrose Industries plc (MRO.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 10.26% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 28.19% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 34.14% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 39.76% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 45.26% | -20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и MRO.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MRO.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и MRO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Melrose Industries plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и MRO.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
MRO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о валовой прибыли в 500.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MRO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила об операционной прибыли в 443.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MRO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melrose Industries plc сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and MRO.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и MRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор