Сравнение BA.L с CHRT.L
BA.L (BAE Systems plc) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 16.50%/yr for CHRT.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и CHRT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у CHRT.L с доходностью 41.48%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции CHRT.L по среднегодовой доходности: 19.00% против 16.50% соответственно.
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
CHRT.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам BA.L и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
CHRT.L Cohort plc | 41.48% | -15.64% | 99.97% | 13.45% | -3.81% | -14.13% | -10.63% | 94.12% | 14.53% | -15.82% |
Correlation
The correlation between BA.L and CHRT.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.10 |
Over the past year, BA.L and CHRT.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£59.15B
CHRT.L:
£593.44M
BA.L:
£1.33
CHRT.L:
£0.81
BA.L:
14.71
CHRT.L:
15.76
BA.L:
2.35
CHRT.L:
0.41
BA.L:
1.08
CHRT.L:
1.17
BA.L:
5.02
CHRT.L:
3.59
BA.L:
£54.65B
CHRT.L:
£507.09M
BA.L:
£4.75B
CHRT.L:
£152.43M
BA.L:
£7.55B
CHRT.L:
£68.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
BA.L
CHRT.L
Сравнение BA.L c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA.L | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.38 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.66 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.44 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.00 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и CHRT.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -99.28% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -48.22% | +26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -48.22% | +26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -48.22% | +26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -48.22% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -79.72% | +64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -78.74% | +66.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 27.78% | -18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и CHRT.L
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.80%, в то время как у Cohort plc (CHRT.L) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 20.37% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 36.53% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 49.97% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 40.91% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 35.02% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и CHRT.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CHRT.L в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и CHRT.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
CHRT.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о валовой прибыли в 35.06M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CHRT.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CHRT.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohort plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and CHRT.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор