Сравнение BA.L с AM.PA
BA.L (BAE Systems plc) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 19.00%/yr vs 14.46%/yr for AM.PA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и AM.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как AM.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AM.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции AM.PA по среднегодовой доходности: 19.00% против 14.46% соответственно.
BA.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 32.98%
- 10 лет*
- 19.00%
AM.PA
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам BA.L и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 15.01% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 8.95% | 48.53% | 6.76% | 12.99% | 78.00% | 0.90% | -19.00% | -7.22% | -4.97% | 28.64% |
Correlation
The correlation between BA.L and AM.PA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.29 |
Over the past year, BA.L and AM.PA have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
BA.L
AM.PA
Сравнение BA.L c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA.L | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.11 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.24 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA.L | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и AM.PA
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки AM.PA в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -62.23% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -21.35% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -23.55% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -26.94% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -62.23% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -15.80% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -15.67% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 9.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и AM.PA
BAE Systems plc (BA.L) и Dassault Aviation SA (AM.PA) имеют волатильность 8.80% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 8.96% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 24.15% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 31.16% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.27% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 28.75% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и AM.PA
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AM.PA в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
BA.L BAE Systems plc | 1.86% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and AM.PA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор