Сравнение AZO с WOR
AZO (AutoZone, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции WOR по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.15% соответственно.
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам AZO и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between AZO and WOR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.22 |
The correlation between AZO and WOR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$51.80B
WOR:
$2.84B
AZO:
$145.27
WOR:
$2.27
AZO:
21.16
WOR:
25.46
AZO:
2.62
WOR:
2.14
AZO:
$19.99B
WOR:
$1.33B
AZO:
$10.34B
WOR:
$369.08M
AZO:
$4.26B
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. WOR — Ранг доходности на риск
AZO
WOR
Сравнение AZO c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.17 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и WOR
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -70.94% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -29.83% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -42.42% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -42.42% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -64.53% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -13.28% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -20.23% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 16.02% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и WOR
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 6.93% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 20.48% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 28.95% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 38.24% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 39.98% | -13.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и WOR
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и WOR
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and WOR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.38%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs WOR's -70.94%.
WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор