Сравнение AZO с TRAK
AZO (AutoZone, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AZO returned -17.35% vs -54.07% for TRAK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 3.22% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between AZO and TRAK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$51.80B
TRAK:
$188.95M
AZO:
$145.27
TRAK:
$104.56
AZO:
21.16
TRAK:
0.10
AZO:
1.83
TRAK:
0.00
AZO:
2.62
TRAK:
0.03
AZO:
$19.99B
TRAK:
$5.90B
AZO:
$10.34B
TRAK:
$5.09B
AZO:
$4.26B
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. TRAK — Ранг доходности на риск
AZO
TRAK
Сравнение AZO c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.81 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.27 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -1.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.76 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и TRAK
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -70.93% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -67.03% | +34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -59.11% | +29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -32.19% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 43.10% | -28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и TRAK
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 12.23% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 33.26% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 43.17% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 40.79% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 40.79% | -14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и TRAK
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и TRAK
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and TRAK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs TRAK's -70.93%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор