PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с RCAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AZO returned 17.26%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AZO и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.

AZO

1 день
-1.36%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-18.39%
1 год
-17.35%
3 года*
9.16%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.09%

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.36%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%23.93%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between AZO and RCAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$51.80B

RCAT:

$1.51B

EPS

AZO:

$145.27

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

AZO:

2.62

RCAT:

25.90

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

AZO vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZORCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.44

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.53

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.88

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

1.77

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZORCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.00

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AZO и RCAT

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZORCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-99.21%

+52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-60.08%

+27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-67.16%

+34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-92.25%

+59.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

-28.23%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-66.07%

+55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

29.86%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и RCAT

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZORCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

41.78%

-30.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

84.03%

-61.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

119.85%

-92.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

114.96%

-90.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

29,243.53%

-29,217.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и RCAT

Ни AZO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.84B
15.47M
(AZO) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZO and RCAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs RCAT's -99.21%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор