PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZO с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZO с PZG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZO (AutoZone, Inc.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs -3.20%/yr for PZG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZO и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: 15.09% против -3.20% соответственно.

AZO

1 день
-1.36%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-18.39%
1 год
-17.35%
3 года*
9.16%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.09%

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZO и PZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZO
AutoZone, Inc.		-9.36%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%

Correlation

The correlation between AZO and PZG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.05

The correlation between AZO and PZG shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$51.80B

PZG:

$97.27M

EPS

AZO:

$145.27

PZG:

-$0.09

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$19.99B

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$10.34B

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.26B

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AutoZone, Inc.

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU

Доходность на риск

AZO vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZO c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZOPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.44

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.23

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.86

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

4.65

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZO vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа PZG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZOPZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.44

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.09

+0.71

Просадки

Сравнение просадок AZO и PZG

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZOPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-93.81%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-56.18%

+23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.59%

-56.18%

+23.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-74.05%

+41.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-90.14%

+48.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

-73.53%

+44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-68.57%

+57.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

22.43%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и PZG

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZOPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

19.29%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

58.36%

-35.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

72.88%

-45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

62.90%

-38.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

60.72%

-34.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и PZG

Ни AZO, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.84B
0
(AZO) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZO and PZG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (19.29%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs PZG's -93.81%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZO и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор