Сравнение AZO с JBL
AZO (AutoZone, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 35.40%/yr for JBL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 15.09% против 35.40% соответственно.
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
Сравнение доходности по годам AZO и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between AZO and JBL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1993 г. | 0.21 |
The correlation between AZO and JBL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$51.80B
JBL:
$39.16B
AZO:
$145.27
JBL:
$7.47
AZO:
21.16
JBL:
48.75
AZO:
1.83
JBL:
2.61
AZO:
2.62
JBL:
1.21
AZO:
$19.99B
JBL:
$32.67B
AZO:
$10.34B
JBL:
$2.95B
AZO:
$4.26B
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. JBL — Ранг доходности на риск
AZO
JBL
Сравнение AZO c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.99 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 15.50 | -16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.56 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.20 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и JBL
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -94.92% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -17.86% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -36.83% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -36.83% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -57.34% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -4.29% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -44.52% | +33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 6.89% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и JBL
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 13.15% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 32.41% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 41.78% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 37.80% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 37.12% | -10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и JBL
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и JBL
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and JBL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (13.15%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор