Сравнение AZN с WM
AZN (AstraZeneca PLC) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции WM немного отстают с 15.25%.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам AZN и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between AZN and WM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
WM:
$87.41B
AZN:
$6.66
WM:
$6.91
AZN:
27.27
WM:
31.28
AZN:
0.04
WM:
2.56
AZN:
4.69
WM:
3.44
AZN:
5.99
WM:
8.72
AZN:
$60.44B
WM:
$25.41B
AZN:
$49.37B
WM:
$5.61B
AZN:
$20.47B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. WM — Ранг доходности на риск
AZN
WM
Сравнение AZN c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.43 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.95 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.38 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и WM
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -77.85% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -16.72% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -18.14% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -18.14% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -30.07% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -11.59% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -17.69% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 7.49% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и WM
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.91% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 13.69% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 18.73% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.55% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 19.51% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и WM
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и WM
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and WM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs WM's -77.85%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор