Сравнение AZN с SJ.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 5.58%/yr for SJ.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и SJ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как SJ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SJ.TO с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции SJ.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 5.58% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
SJ.TO
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам AZN и SJ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
SJ.TO Stella-Jones Inc. | -7.17% | 27.33% | -13.70% | 65.25% | 16.37% | -12.11% | 28.35% | 0.14% | -26.86% | 25.51% |
Correlation
The correlation between AZN and SJ.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
SJ.TO:
CA$4.38B
AZN:
$6.66
SJ.TO:
CA$5.52
AZN:
27.27
SJ.TO:
14.53
AZN:
0.04
SJ.TO:
0.91
AZN:
4.69
SJ.TO:
1.26
AZN:
5.99
SJ.TO:
2.09
AZN:
$60.44B
SJ.TO:
CA$3.51B
AZN:
$49.37B
SJ.TO:
CA$678.00M
AZN:
$20.47B
SJ.TO:
CA$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск
AZN
SJ.TO
Сравнение AZN c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | SJ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.10 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.29 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.11 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и SJ.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SJ.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и SJ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -78.70% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -29.37% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -35.89% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -36.52% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -60.01% | +32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -21.89% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -17.16% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 10.04% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и SJ.TO
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Stella-Jones Inc. (SJ.TO) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.31% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 20.43% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 26.56% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 27.72% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 26.70% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и SJ.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SJ.TO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SJ.TO Stella-Jones Inc. | 1.20% | 1.46% | 1.57% | 1.19% | 1.65% | 1.80% | 1.30% | 1.49% | 1.21% | 0.87% | 0.92% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и SJ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и SJ.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
SJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and SJ.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и SJ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор