Сравнение AZN с SIS.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 16.42%/yr for SIS.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и SIS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как SIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SIS.TO с доходностью 29.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции SIS.TO немного впереди с 16.42%.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
SIS.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам AZN и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
SIS.TO Savaria Corporation | 29.65% | 23.41% | 24.33% | 14.89% | -28.95% | 35.99% | 9.98% | 15.16% | -32.30% | 83.89% |
Correlation
The correlation between AZN and SIS.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
SIS.TO:
CA$2.17B
AZN:
$6.66
SIS.TO:
CA$1.10
AZN:
27.27
SIS.TO:
27.19
AZN:
0.04
SIS.TO:
0.43
AZN:
4.69
SIS.TO:
2.31
AZN:
5.99
SIS.TO:
3.29
AZN:
$60.44B
SIS.TO:
CA$928.84M
AZN:
$49.37B
SIS.TO:
CA$362.29M
AZN:
$20.47B
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
AZN
SIS.TO
Сравнение AZN c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.70 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 16.72 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.38 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и SIS.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки SIS.TO в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -77.91% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -9.91% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -36.04% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -46.92% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -66.20% | +38.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -3.28% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -20.91% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.37% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и SIS.TO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Savaria Corporation (SIS.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.79% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 19.06% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 23.77% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 27.79% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 33.06% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и SIS.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SIS.TO в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и SIS.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and SIS.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор