Сравнение AZN с QBR-A.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и QBR-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции QBR-A.TO немного отстают с 15.66%.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
QBR-A.TO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам AZN и QBR-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 29.42% | 71.20% | -7.76% | 20.35% | 2.45% | -8.56% | 4.55% | 22.16% | 12.08% | 36.82% |
Correlation
The correlation between AZN and QBR-A.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between AZN and QBR-A.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
QBR-A.TO:
CA$15.63B
AZN:
$6.66
QBR-A.TO:
CA$3.85
AZN:
27.27
QBR-A.TO:
17.56
AZN:
0.04
QBR-A.TO:
1.47
AZN:
4.69
QBR-A.TO:
2.73
AZN:
5.99
QBR-A.TO:
5.84
AZN:
$60.44B
QBR-A.TO:
CA$5.73B
AZN:
$49.37B
QBR-A.TO:
CA$2.22B
AZN:
$20.47B
QBR-A.TO:
CA$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск
AZN
QBR-A.TO
Сравнение AZN c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | QBR-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.81 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 15.52 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и QBR-A.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и QBR-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -74.43% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.20% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -24.93% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -32.67% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -37.54% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.38% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -13.95% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.56% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и QBR-A.TO
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 14.60% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 22.38% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 35.78% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 34.23% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 28.95% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и QBR-A.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.19% | 0.68% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и QBR-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и QBR-A.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and QBR-A.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и QBR-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор