Сравнение AZN с QBE.AX
AZN (AstraZeneca PLC) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 15.85% против 10.24% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
QBE.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам AZN и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 24.72% | 18.44% | 23.06% | 13.49% | 13.76% | 26.74% | -25.29% | 32.61% | -12.22% | -1.56% |
Correlation
The correlation between AZN and QBE.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
AZN
QBE.AX
Сравнение AZN c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.62 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.27 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и QBE.AX
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -74.80% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -17.00% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -18.73% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -18.73% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -56.60% | +28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.58% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -40.73% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.35% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и QBE.AX
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.25% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 16.82% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 25.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 26.46% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 29.91% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и QBE.AX
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZN and QBE.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор