PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.85% против 24.31% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between AZN and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.17

The correlation between AZN and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

NFLX:

$355.22B

EPS

AZN:

$6.66

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

AZN vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-1.01

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.43

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.36

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-1.01

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AZN и NFLX

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-81.99%

+33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-43.35%

+27.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-43.35%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-75.95%

+48.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-75.95%

+48.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-38.29%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-24.90%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

24.70%

-18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и NFLX

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.64%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

25.22%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

33.15%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

43.10%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

41.52%

-16.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и NFLX

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.29B
12.25B
(AZN) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.5%
51.9%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (7.42%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs NFLX's -81.99%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор