PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.85% против 24.64% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AZN and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г.

0.24

The correlation between AZN and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

MSFT:

$3.07T

EPS

AZN:

$6.66

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AZN vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.47

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.49

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.35

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.73

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.47

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AZN и MSFT

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-69.38%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-33.91%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-33.91%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-37.15%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-37.15%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-23.56%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-21.78%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

16.13%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MSFT

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.25%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

22.36%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

25.31%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

26.64%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

27.06%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MSFT

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
15.29B
82.89B
(AZN) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
82.5%
67.6%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs MSFT's -69.38%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор