PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 18.40%/yr for MA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.40% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between AZN and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.29

The correlation between AZN and MA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

MA:

$433.70B

EPS

AZN:

$6.66

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

MA:

28.11

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

MA:

1.64

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

MA:

12.90

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

AZN vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.78

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.97

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.83

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.68

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.78

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Просадки

Сравнение просадок AZN и MA

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-62.67%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-20.91%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-20.91%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-28.25%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-41.00%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-18.55%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.82%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

10.26%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и MA

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.33%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

22.28%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

23.99%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

26.93%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и MA

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.29B
8.40B
(AZN) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
82.5%
58.4%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (7.42%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs MA's -62.67%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор