Сравнение AZN с LPLA
AZN (AstraZeneca PLC) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 15.85% против 29.01% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам AZN и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between AZN and LPLA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between AZN and LPLA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
LPLA:
$22.82B
AZN:
$6.66
LPLA:
$11.30
AZN:
27.27
LPLA:
25.11
AZN:
0.04
LPLA:
1.06
AZN:
4.69
LPLA:
1.24
AZN:
5.99
LPLA:
4.01
AZN:
$60.44B
LPLA:
$18.26B
AZN:
$49.37B
LPLA:
$7.58B
AZN:
$20.47B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. LPLA — Ранг доходности на риск
AZN
LPLA
Сравнение AZN c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.81 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.70 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.75 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и LPLA
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -69.32% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -33.12% | +17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -33.18% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -33.18% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -60.34% | +32.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -28.63% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -13.91% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 15.84% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и LPLA
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.60% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 27.76% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 36.06% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 36.03% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 38.12% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и LPLA
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и LPLA
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and LPLA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs LPLA's -69.32%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор