Сравнение AZN с LLY
AZN (AstraZeneca PLC) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.85% против 33.71% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам AZN и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between AZN and LLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
LLY:
$1.03T
AZN:
$6.66
LLY:
$28.14
AZN:
27.27
LLY:
40.83
AZN:
0.04
LLY:
0.82
AZN:
4.69
LLY:
14.28
AZN:
5.99
LLY:
33.00
AZN:
$60.44B
LLY:
$72.25B
AZN:
$49.37B
LLY:
$59.75B
AZN:
$20.47B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. LLY — Ранг доходности на риск
AZN
LLY
Сравнение AZN c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.14 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.32 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и LLY
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -68.24% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -23.64% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -34.48% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -34.48% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -34.48% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | 0.00% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -19.22% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 9.49% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и LLY
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 9.55% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 27.05% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 38.16% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 32.54% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 30.18% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и LLY
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и LLY
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and LLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор