Сравнение AZN с IGM.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 13.69%/yr for IGM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и IGM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как IGM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции IGM.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 13.69% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
IGM.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам AZN и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 29.07% | 47.72% | 28.02% | 0.72% | -17.24% | 39.23% | 2.41% | 33.22% | -30.91% | 30.91% |
Correlation
The correlation between AZN and IGM.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
IGM.TO:
CA$18.97B
AZN:
$6.66
IGM.TO:
CA$4.86
AZN:
27.27
IGM.TO:
16.55
AZN:
0.04
IGM.TO:
3.09
AZN:
4.69
IGM.TO:
4.96
AZN:
5.99
IGM.TO:
2.11
AZN:
$60.44B
IGM.TO:
CA$3.84B
AZN:
$49.37B
IGM.TO:
CA$1.57B
AZN:
$20.47B
IGM.TO:
CA$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
AZN
IGM.TO
Сравнение AZN c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.67 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 7.90 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 34.50 | -29.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.84 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и IGM.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки IGM.TO в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -64.73% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.14% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -29.04% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -39.23% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -53.98% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -1.07% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -20.46% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.55% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и IGM.TO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с IGM Financial Inc. (IGM.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.63% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 19.01% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 22.94% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.15% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 23.71% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и IGM.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и IGM.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and IGM.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор