Сравнение AZN с HVRRY
AZN (AstraZeneca PLC) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 12.58%/yr for HVRRY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 15.85% против 12.58% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AZN и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between AZN and HVRRY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
HVRRY:
$31.24B
AZN:
$6.66
HVRRY:
$4.06
AZN:
27.27
HVRRY:
10.63
AZN:
0.04
HVRRY:
0.32
AZN:
4.69
HVRRY:
1.20
AZN:
5.99
HVRRY:
2.25
AZN:
$60.44B
HVRRY:
$25.44B
AZN:
$49.37B
HVRRY:
$23.95B
AZN:
$20.47B
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
AZN
HVRRY
Сравнение AZN c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.91 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.87 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.74 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и HVRRY
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -62.80% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -17.62% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -17.62% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -31.66% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -44.24% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -17.62% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -8.46% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.56% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и HVRRY
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.23% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 16.58% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 21.72% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.13% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 26.28% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и HVRRY
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и HVRRY
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and HVRRY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs HVRRY's -62.80%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор