PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AZN торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 13.41% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between AZN and GRT-UN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between AZN and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

AZN:

$6.66

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

AZN vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.99

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.72

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.96

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.41

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.99

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AZN и GRT-UN.TO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-89.30%

+40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.29%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-31.60%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-43.95%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-49.61%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-1.53%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-18.54%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.17%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и GRT-UN.TO

AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

15.54%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

19.74%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

23.11%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

23.53%

+1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
165.83M
(AZN) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AZN значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AZN и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
82.5%
81.0%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and GRT-UN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор