Сравнение AZN с G
AZN (AstraZeneca PLC) and G (Genpact Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции G по среднегодовой доходности: 15.85% против 2.60% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам AZN и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between AZN and G is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AZN and G shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
G:
$5.60B
AZN:
$6.66
G:
$3.25
AZN:
27.27
G:
9.97
AZN:
0.04
G:
0.56
AZN:
4.69
G:
1.10
AZN:
5.99
G:
2.26
AZN:
$60.44B
G:
$5.16B
AZN:
$49.37B
G:
$1.87B
AZN:
$20.47B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. G — Ранг доходности на риск
AZN
G
Сравнение AZN c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.59 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.44 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.68 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.19 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и G
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -64.14% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -40.04% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -46.85% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -46.85% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -49.47% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -40.49% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -15.51% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 16.41% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и G
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 14.82% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 27.10% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 35.02% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 28.66% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 28.14% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и G
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и G
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and G have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs G's -64.14%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор