PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с ELEZY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AZN returned 12.08%/yr vs 17.48%/yr for ELEZY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ELEZY с доходностью 18.03%.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%1.25%
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%

Correlation

The correlation between AZN and ELEZY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

ELEZY:

$43.21B

EPS

AZN:

$6.66

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

ELEZY:

18.75

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

ELEZY:

2.06

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO

Доходность на риск

AZN vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.55

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.80

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

10.32

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELEZY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AZN и ELEZY

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, примерно равная максимальной просадке ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-50.29%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.89%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-20.80%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-43.16%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-8.43%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-15.75%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.00%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и ELEZY

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Endesa SA ADR (ELEZY) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

21.36%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

26.77%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

31.42%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

36.14%

-11.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и ELEZY

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ELEZY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.29B
5.73B
(AZN) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
82.5%
36.8%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and ELEZY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELEZY has higher volatility (8.06%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs ELEZY's -50.29%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор