Сравнение AZN с DXT.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and DXT.TO (Dexterra Group Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 6.75%/yr for DXT.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и DXT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как DXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DXT.TO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции DXT.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 6.75% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
DXT.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам AZN и DXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 10.78% | 62.75% | 32.02% | 13.76% | -35.79% | 38.43% | 11.03% | -27.91% | 8.60% | -14.82% |
Correlation
The correlation between AZN and DXT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2006 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
DXT.TO:
CA$829.70M
AZN:
$6.66
DXT.TO:
CA$0.72
AZN:
27.27
DXT.TO:
18.08
AZN:
0.04
DXT.TO:
0.11
AZN:
4.69
DXT.TO:
0.76
AZN:
5.99
DXT.TO:
2.85
AZN:
$60.44B
DXT.TO:
CA$1.08B
AZN:
$49.37B
DXT.TO:
CA$161.12M
AZN:
$20.47B
DXT.TO:
CA$113.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. DXT.TO — Ранг доходности на риск
AZN
DXT.TO
Сравнение AZN c DXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | DXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.05 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.90 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.91 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.01 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и DXT.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DXT.TO в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -97.83% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -16.00% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -16.00% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -49.64% | +21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -92.39% | +64.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -71.16% | +58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -62.09% | +50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 6.16% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и DXT.TO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Dexterra Group Inc. (DXT.TO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.61% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 19.06% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 25.57% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 28.46% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 44.66% | -19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и DXT.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DXT.TO в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 2.98% | 3.22% | 4.49% | 6.08% | 6.35% | 3.78% | 2.31% | 1.30% | 0.89% | 1.04% | 0.82% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и DXT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Dexterra Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и DXT.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and DXT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и DXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор