Сравнение AZN с DOLE
AZN (AstraZeneca PLC) and DOLE (Dole plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, AZN returned 9.54%/yr vs 2.07%/yr for DOLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и DOLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -8.14%.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZN и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 1.85% |
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
Correlation
The correlation between AZN and DOLE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
DOLE:
$1.31B
AZN:
$6.66
DOLE:
$0.96
AZN:
27.27
DOLE:
14.20
AZN:
0.04
DOLE:
0.97
AZN:
4.69
DOLE:
0.14
AZN:
5.99
DOLE:
0.95
AZN:
$60.44B
DOLE:
$9.42B
AZN:
$49.37B
DOLE:
$717.11M
AZN:
$20.47B
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. DOLE — Ранг доходности на риск
AZN
DOLE
Сравнение AZN c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.09 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.19 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.06 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и DOLE
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -55.66% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -15.88% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -27.70% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -17.20% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -21.53% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 7.68% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и DOLE
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 8.79% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 16.43% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 25.82% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 29.56% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 29.56% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и DOLE
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и DOLE
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and DOLE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOLE has higher volatility (8.79%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs DOLE's -55.66%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор