Сравнение AZN с DIS
AZN (AstraZeneca PLC) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 15.85% против 0.98% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам AZN и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between AZN and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
DIS:
$175.20B
AZN:
$6.66
DIS:
$6.25
AZN:
27.27
DIS:
15.81
AZN:
0.04
DIS:
0.21
AZN:
4.69
DIS:
1.82
AZN:
5.99
DIS:
1.61
AZN:
$60.44B
DIS:
$97.26B
AZN:
$49.37B
DIS:
$36.14B
AZN:
$20.47B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. DIS — Ранг доходности на риск
AZN
DIS
Сравнение AZN c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.49 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.00 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.51 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.36 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и DIS
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -85.66% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -24.97% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -32.86% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -57.33% | +29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -60.72% | +32.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -49.88% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -26.77% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 12.23% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и DIS
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.12% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 19.37% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 24.33% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 29.33% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 28.77% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и DIS
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и DIS
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs DIS's -85.66%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор