Сравнение AZN с DD
AZN (AstraZeneca PLC) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AZN returned 12.08%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 32.92% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between AZN and DD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
DD:
$19.40B
AZN:
$6.66
DD:
-$0.10
AZN:
4.69
DD:
2.02
AZN:
5.99
DD:
1.38
AZN:
$60.44B
DD:
$9.70B
AZN:
$49.37B
DD:
$2.68B
AZN:
$20.47B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. DD — Ранг доходности на риск
AZN
DD
Сравнение AZN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.02 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.57 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.27 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и DD
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -62.03% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -17.31% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -37.84% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -40.22% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.40% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -14.58% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и DD
Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 9.34% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 22.88% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 30.67% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 29.95% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 33.77% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и DD
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и DD
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and DD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор