PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с BDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с BDI.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 13.51%/yr for BDI.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и BDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AZN торгуется в USD, в то время как BDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 13.51% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

BDI.TO

1 день
2.68%
1 месяц
9.56%
С начала года
30.74%
6 месяцев
38.73%
1 год
106.47%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.39%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и BDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		30.74%65.57%7.58%75.56%4.10%63.81%29.59%7.29%-19.33%-40.48%

Correlation

The correlation between AZN and BDI.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

BDI.TO:

CA$1.36B

EPS

AZN:

$6.66

BDI.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

BDI.TO:

40.91

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

BDI.TO:

3.00

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

BDI.TO:

2.67

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

BDI.TO:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

BDI.TO:

CA$484.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

BDI.TO:

CA$177.39M

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

BDI.TO:

CA$130.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Black Diamond Group Limited

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO

Доходность на риск

AZN vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNBDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.73

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.62

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

6.37

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

18.47

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. BDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BDI.TO равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и BDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNBDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.73

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AZN и BDI.TO

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и BDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNBDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-97.36%

+48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-16.80%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-26.68%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-40.09%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-83.80%

+55.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-42.22%

+29.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-52.87%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и BDI.TO

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNBDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.97%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

19.72%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

28.76%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

34.34%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

46.30%

-21.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и BDI.TO

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и BDI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
129.98M
(AZN) Общая выручка
(BDI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AZN значения в USD, BDI.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AZN и BDI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Black Diamond Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
82.5%
29.8%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and BDI.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и BDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор