PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с AXS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 8.69%/yr for AXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 15.85% против 8.69% соответственно.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%

Correlation

The correlation between AZN and AXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

AXS:

$7.23B

EPS

AZN:

$6.66

AXS:

$13.77

Коэффициент P/E

AZN:

27.27

AXS:

6.99

Коэффициент PEG

AZN:

0.04

AXS:

0.13

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

AXS:

1.13

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

AXS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO

Доходность на риск

AZN vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.37

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.37

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.58

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.27

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AXS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.37

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AZN и AXS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-55.93%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.60%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-16.73%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-18.99%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-49.31%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-11.13%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.16%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

7.82%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и AXS

AstraZeneca PLC (AZN) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеют волатильность 7.42% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

15.60%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

22.73%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

25.00%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

26.58%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и AXS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AXS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
1.64B
(AZN) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и AXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и AXIS Capital Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.5%
99.9%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and AXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZN has higher volatility (7.42%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs AXS's -55.93%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор