Сравнение AZN с AGF-B.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и AGF-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.46% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
AGF-B.TO
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 38.80%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам AZN и AGF-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 9.68% | 66.88% | 34.50% | 18.35% | -15.74% | 44.02% | 3.52% | 47.69% | -42.98% | 46.70% |
Correlation
The correlation between AZN and AGF-B.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between AZN and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
AGF-B.TO:
CA$1.18B
AZN:
$6.66
AGF-B.TO:
CA$1.73
AZN:
27.27
AGF-B.TO:
10.35
AZN:
0.04
AGF-B.TO:
0.27
AZN:
4.69
AGF-B.TO:
2.13
AZN:
5.99
AGF-B.TO:
0.98
AZN:
$60.44B
AGF-B.TO:
CA$561.40M
AZN:
$49.37B
AGF-B.TO:
CA$342.49M
AZN:
$20.47B
AGF-B.TO:
CA$163.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск
AZN
AGF-B.TO
Сравнение AZN c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | AGF-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.04 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.84 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.11 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и AGF-B.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и AGF-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -89.55% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -25.30% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -25.30% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -35.24% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -69.75% | +41.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -13.97% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -55.85% | +44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 8.80% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и AGF-B.TO
AstraZeneca PLC (AZN) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеют волатильность 7.42% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | AGF-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.67% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 26.88% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 32.82% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 29.83% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 33.66% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и AGF-B.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.85% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и AGF-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и AGF-B.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and AGF-B.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и AGF-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор