Сравнение AZN с AD-UN.TO
AZN (AstraZeneca PLC) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZN returned 15.85%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 15.85% против 4.90% соответственно.
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам AZN и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between AZN and AD-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AZN:
$283.40B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
AZN:
$6.66
AD-UN.TO:
CA$2.23
AZN:
27.27
AD-UN.TO:
10.57
AZN:
0.04
AD-UN.TO:
31.72
AZN:
4.69
AD-UN.TO:
5.20
AZN:
5.99
AD-UN.TO:
1.11
AZN:
$60.44B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
AZN:
$49.37B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
AZN:
$20.47B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
AZN
AD-UN.TO
Сравнение AZN c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.22 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AZN и AD-UN.TO
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -81.10% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.03% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -22.46% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -36.49% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -75.68% | +47.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -3.01% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -24.45% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.85% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и AD-UN.TO
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.15% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 13.75% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 17.95% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.98% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 33.46% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и AD-UN.TO
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и AD-UN.TO
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and AD-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор