PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXS торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 8.69% против 15.66% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%36.82%

Correlation

The correlation between AXS and QBR-A.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

AXS:

$13.77

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Quebecor Inc

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

AXS vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.98

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.80

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.81

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

15.52

-16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.98

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AXS и QBR-A.TO

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-74.43%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.20%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-24.93%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-32.67%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-37.54%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-6.38%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.95%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.56%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и QBR-A.TO

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

14.60%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

22.38%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

35.78%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

34.23%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

28.95%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и QBR-A.TO

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.64B
1.40B
(AXS) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXS значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AXS и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
43.6%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and QBR-A.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор