PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXS торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям QBE.AX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.24% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
24.72%
6 месяцев
31.32%
1 год
10.81%
3 года*
22.33%
5 лет*
17.06%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		24.72%18.44%23.06%13.49%13.76%26.74%-25.29%32.61%-12.22%-1.56%

Correlation

The correlation between AXS and QBE.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between AXS and QBE.AX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO

Доходность на риск

AXS vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.42

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.71

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.62

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.27

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.05

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AXS и QBE.AX

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-74.80%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-17.00%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.73%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-18.73%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-56.60%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-6.58%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-40.73%

+28.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

8.35%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и QBE.AX

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.25%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.82%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

25.18%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

26.46%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

29.91%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и QBE.AX

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AXS значения в USD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

AXS and QBE.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор