PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с OVCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, OVCHY in Banks - Regional. Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 17.14%/yr for OVCHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.14% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

OVCHY

1 день
-1.27%
1 месяц
4.32%
С начала года
21.10%
6 месяцев
30.73%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
20.56%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		21.10%33.93%33.06%15.54%11.75%14.29%-1.22%1.15%-8.35%59.34%

Correlation

The correlation between AXS and OVCHY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.11

The correlation between AXS and OVCHY shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

OVCHY:

$82.88B

EPS

AXS:

$13.77

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

OVCHY:

7.53

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

OVCHY:

0.67

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

OVCHY:

3.17

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

OVCHY:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

AXS vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.45

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.29

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

6.56

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

17.26

-18.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.45

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AXS и OVCHY

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-45.62%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-8.04%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-17.96%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-18.37%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-45.62%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-4.40%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.90%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.05%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и OVCHY

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.96%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

12.65%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

21.58%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

23.82%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

25.04%

+1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и OVCHY

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.64B
8.70B
(AXS) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXS и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
100.0%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and OVCHY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (7.08%) compared to OVCHY (4.96%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs OVCHY's -45.62%.

OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор