PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с NHYDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с NHYDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 17.93%/yr for NHYDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и NHYDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у NHYDY с доходностью 59.79%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям NHYDY по среднегодовой доходности: 8.69% против 17.93% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и NHYDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%65.31%

Correlation

The correlation between AXS and NHYDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between AXS and NHYDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

NHYDY:

$23.74B

EPS

AXS:

$13.77

NHYDY:

$3.10

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

NHYDY:

3.90

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

NHYDY:

0.16

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

NHYDY:

0.12

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

NHYDY:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

NHYDY:

$201.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

NHYDY:

$60.54B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

NHYDY:

$24.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Norsk Hydro ASA ADR

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU

Доходность на риск

AXS vs. NHYDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c NHYDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSNHYDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
4.15

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
4.60

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.58

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

11.38

-11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

41.82

-43.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. NHYDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NHYDY равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и NHYDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSNHYDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

4.15

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AXS и NHYDY

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки NHYDY в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и NHYDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSNHYDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-73.90%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.56%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-29.35%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-46.67%

+27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-73.90%

+24.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-7.22%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-25.24%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.14%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и NHYDY

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSNHYDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

10.98%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

26.77%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

31.79%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

39.26%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

39.37%

-12.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и NHYDY

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности NHYDY в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и NHYDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Norsk Hydro ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.64B
50.39B
(AXS) Общая выручка
(NHYDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXS и NHYDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Norsk Hydro ASA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
31.9%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and NHYDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHYDY has higher volatility (10.98%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs NHYDY's -73.90%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и NHYDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор