PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с KT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с KT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and KT (KT Corporation) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 5.80%/yr for KT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и KT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и KT Corporation (KT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у KT с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции KT по среднегодовой доходности: 8.69% против 5.80% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

KT

1 день
1.93%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.74%
1 год
-3.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
9.85%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и KT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
KT
KT Corporation		-1.81%27.73%19.93%5.01%13.34%21.00%-5.09%-18.42%-8.90%10.79%

Correlation

The correlation between AXS and KT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.20

The correlation between AXS and KT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

KT:

$10.26B

EPS

AXS:

$13.77

KT:

$3.14K

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

KT:

0.01

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

KT:

0.00

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

KT:

0.00

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

KT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

KT:

$28.39T

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

KT:

$15.90T

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

KT:

$5.41T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

KT Corporation

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с KT:
KT с KBKT с VIVKT с ASTSKT с XLIKT с SMCIKT с SMSN.LKT с G

Доходность на риск

AXS vs. KT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KT
Ранг доходности на риск KT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c KT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.16

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.07

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.13

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.34

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. KT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и KT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AXS и KT

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки KT в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и KT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-85.64%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-27.30%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-27.30%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-27.30%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-64.03%

+14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-48.83%

+37.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-65.90%

+53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

10.31%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и KT

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и KT Corporation (KT) имеют волатильность 7.08% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.36%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.79%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

21.96%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

22.55%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

23.40%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и KT

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности KT в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
KT
KT Corporation		3.38%4.24%3.50%5.29%5.40%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и KT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
1.64B
6.98T
(AXS) Общая выручка
(KT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXS и KT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и KT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
32.7%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

KT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

KT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

KT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and KT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KT has higher volatility (7.36%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs KT's -85.64%.

KT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и KT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор