Сравнение AXS с HVRRY
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, HVRRY in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 12.58%/yr for HVRRY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.58% соответственно.
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AXS и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between AXS and HVRRY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.23B
HVRRY:
$31.24B
AXS:
$13.77
HVRRY:
$4.06
AXS:
6.99
HVRRY:
10.63
AXS:
0.13
HVRRY:
0.32
AXS:
1.13
HVRRY:
1.20
AXS:
1.13
HVRRY:
2.25
AXS:
$6.61B
HVRRY:
$25.44B
AXS:
$3.55B
HVRRY:
$23.95B
AXS:
$2.61B
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
AXS
HVRRY
Сравнение AXS c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.91 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.87 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и HVRRY
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -62.80% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -17.62% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -17.62% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -31.66% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -44.24% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -17.62% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.46% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 8.56% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и HVRRY
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.23% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 16.58% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 21.72% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 25.13% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 26.28% | +0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и HVRRY
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и HVRRY
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and HVRRY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (7.08%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs HVRRY's -62.80%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор