PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXS торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.69% против 13.41% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between AXS and GRT-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

AXS:

$13.77

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

AXS vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.99

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.72

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.96

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

9.41

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.99

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AXS и GRT-UN.TO

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-89.30%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-13.29%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-31.60%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-43.95%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-49.61%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-1.53%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-18.54%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.17%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и GRT-UN.TO

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.96%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.54%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

19.74%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

23.11%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

23.53%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.64B
165.83M
(AXS) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXS значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AXS и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
81.0%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and GRT-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор