Сравнение AXS с G
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and G (Genpact Limited) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции G по среднегодовой доходности: 8.69% против 2.60% соответственно.
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам AXS и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between AXS and G is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.23B
G:
$5.60B
AXS:
$13.77
G:
$3.25
AXS:
6.99
G:
9.97
AXS:
0.13
G:
0.56
AXS:
1.13
G:
1.10
AXS:
1.13
G:
2.26
AXS:
$6.61B
G:
$5.16B
AXS:
$3.55B
G:
$1.87B
AXS:
$2.61B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. G — Ранг доходности на риск
AXS
G
Сравнение AXS c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.59 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.44 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и G
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -64.14% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -40.04% | +25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -46.85% | +30.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -46.85% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -49.47% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -40.49% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.51% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 16.41% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и G
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 14.82% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 27.10% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 35.02% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 28.66% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 28.14% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и G
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и G
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and G have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs G's -64.14%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор