Сравнение AXS с FDP
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs -4.45%/yr for FDP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 8.69% против -4.45% соответственно.
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
FDP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -4.45%
Сравнение доходности по годам AXS и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -19.44% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
Correlation
The correlation between AXS and FDP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between AXS and FDP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$13.77
FDP:
$1.45
AXS:
6.99
FDP:
19.52
AXS:
0.13
FDP:
0.83
AXS:
1.13
FDP:
0.32
AXS:
$6.61B
FDP:
$4.27B
AXS:
$3.55B
FDP:
$395.90M
AXS:
$2.61B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. FDP — Ранг доходности на риск
AXS
FDP
Сравнение AXS c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.30 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.08 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и FDP
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -84.24% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -33.31% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -33.31% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -35.04% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -67.32% | +18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -47.92% | +36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -34.99% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 9.38% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и FDP
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 11.63% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 22.10% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 29.13% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 28.68% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 35.17% | -8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и FDP
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FDP в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.25% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и FDP
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and FDP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.63%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs FDP's -84.24%.
FDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор