PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с BKRIY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, BKRIY in Banks - Regional. Over the past 5 years, AXS returned 16.16%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%9.31%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%

Correlation

The correlation between AXS and BKRIY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

AXS:

$13.77

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

BKRIY:

6.72

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

BKRIY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

AXS vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.53

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.04

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.80

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.00

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BKRIY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.53

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AXS и BKRIY

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-86.27%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-16.51%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-25.37%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-31.02%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-3.96%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-29.73%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

5.77%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и BKRIY

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

23.69%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

30.32%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

40.84%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

48.75%

-22.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и BKRIY

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.64B
1.90B
(AXS) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXS and BKRIY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (7.08%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs BKRIY's -86.27%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор