PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, AGF-B.TO in Asset Management. Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AXS торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 8.69% против 18.46% соответственно.

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between AXS and AGF-B.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.23B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

AXS:

$13.77

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

AXS:

6.99

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

AXS:

1.13

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

AXS:

1.13

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

AXS vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.57

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.02

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.04

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.84

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.57

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AXS и AGF-B.TO

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-89.55%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-25.30%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-25.30%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-35.24%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-69.75%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-13.97%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-55.85%

+43.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

8.80%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и AGF-B.TO

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 7.08%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.67%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

26.88%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

32.82%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

29.83%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

33.66%

-7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и AGF-B.TO

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.64B
143.70M
(AXS) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AXS значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AXS и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
50.9%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and AGF-B.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор