Сравнение AXS с AD-UN.TO
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, AD-UN.TO in Asset Management. Over the past 10 years, AXS returned 8.69%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXS торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.69% против 4.90% соответственно.
AXS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 8.69%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам AXS и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -9.77% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between AXS and AD-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between AXS and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.23B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
AXS:
$13.77
AD-UN.TO:
CA$2.23
AXS:
6.99
AD-UN.TO:
10.57
AXS:
0.13
AD-UN.TO:
31.72
AXS:
1.13
AD-UN.TO:
5.20
AXS:
1.13
AD-UN.TO:
1.11
AXS:
$6.61B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
AXS:
$3.55B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
AXS:
$2.61B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
AXS
AD-UN.TO
Сравнение AXS c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.43 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.22 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.77 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и AD-UN.TO
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -81.10% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -13.03% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -22.46% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -36.49% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -75.68% | +26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -3.01% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -24.45% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 3.85% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и AD-UN.TO
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.15% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 13.75% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 17.95% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 23.98% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 33.46% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и AD-UN.TO
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и AD-UN.TO
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and AD-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXS и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор